自動取引(EA)研究所

【XMでEAを使う】ゴールデンクロスを使った自動取引EA検証!デッドクロスと合わせて使うテクニカル手法を解説

ゴールデンクロスとデッドクロス

トレンド イズ フレンド!!

 
FXを始めて少し経った方であれば、一度は聞いたことがあるかもしれません。

トレンド is フレンド。

トレンド(流行、はやり)は、フレンド(友達)。

 

いやいや、一体何を言っているんでしょうか。FXと何の関係があるんでしょうか・・・

と疑問をお持ちのあなたもこの記事を読めば、トレンドイズフレンドの代表格「ゴールデンクロスを使用したFXの手法」を知ることができます。

さらに自動取引(EA)の検証も行っています。実際に人の手を加えず自動で取引をしたらどうなるのか・・・!?

EA(エキスパートアドバイザー)を使った自動取引についても検証していきます。

この記事を読むと・・・

ゴールデンクロスとは何かを知ることができる

移動平均線に詳しく慣れる

ゴールデンクロスを自動取引してみると儲かるかどうかが分かる

 

テクニカル分析「ゴールデンクロス」という手法について

金十字

記事の冒頭でもあった「トレンド」と「フレンド」が必勝法の鍵となっています。

平たく言えば、トレンドに沿ってトレードすることで利益をあげられる、トレンドと友達になって仲良くすることでプラスの方向へポジションを持っていける・・・

そんな手法です。

 
少し専門的に言えば「トレンド順張り」です。多くのトレーダーが「上だ!」と言ってるときは「上」へ投資します。そうすることで波に乗り、多くの人と同じように利益を上げることができます。

逆の言葉は「トレンド逆張り」です。多くのトレーダーが「上だ!」と言ってるときに、敢えて下がることを見越して「下」へ投資することです。

これはつまり世間の流れと逆の投資をすることと同じことを意味し、難易度もリスクも高い手法と言えるでしょう。

順張りと逆張り

順張り(じゅんばり)は大きな利益がでにくい代わりに、波に乗る勝率の高いトレード手法です。

逆張り(ぎゃくばり)は勝率こそ低いものの、勝てば大きなリターンが得られるハイリスク・ハイリターンの手法です。

 

ゴールデンクロスを知る前に移動平均線を学ぶ

ゴールデンクロスには「移動平均線」(いどうへいきんせん)という概念が含まれており、これを理解しないことには先へ進めません。

 
移動平均線とは、ある一定期間の価格の平均をとりチャート上にグラフとして表示したものです。そのラインを見ることで、平均はこんなかんじで推移している!というのがひと目で分かります。

移動平均線の例移動平均線の例

チャートのローソク足がだいたい線の通りに沿って動いているのがわかると思います。

平均」が「移動」する「」なので、移動平均線という名前になっています。一度仕組みを知ってしまえば、それほど難しいものではないと分かるはずです。

 

移動平均線には無限の種類が存在する!?

もう一つ、大事なことを覚えなくてはいけません。移動平均線は平均を取るための範囲をあらかじめ決める必要があります。

そもそも平均というものは、いくつかの数字の合計をその数の個数で割ることで算出されます。つまり、その数をいくつ取るかで平均の値が変わってきてしまいます。

グラフにすると理解しやすいので、下の図をご覧ください。

3種類の移動平均線を見てみる3種類の移動平均線を見てみる

色のついた3本のラインがあります。

白は少し見づらいかもしれませんが、ちょうどロウソク足に沿うような形でラインが引かれています。

対象となる区間が、白はロウソク足5本ぶん、紫がロウソク足25本分、橙がロウソク足75本分、というように平均を取るための本数を変えています。

そう、移動平均線には平均を数えるための本数が異なるだけで、全然違うラインが形成されるのです!!!!

 
またそれぞれ次のような呼ばれ方もしますので、忘れないようにしておきましょう。

  • 5本=短期移動平均線
  • 25本=中期移動平均線
  • 75本=長期移動平均線

 

5,25,75がメジャーな数字

ロウソク足の本数は適当な数字でもいいのか?といわれれば、そうではありません。

多くのトレーダーが使用しているのは、5,25,75 という3種類です。この数字の根拠となるキーワードは「開場」。

株式・証券取引の市場が開いているのは一週間のなかで平日だけ、つまり5日間。5という数字はここから来ていると言われています。

25,75には諸説ありますが、一ヶ月、三ヶ月という区切りと捉えることが多いですね。

5の倍数であるということも、根拠一つになっていると考えられます。


 
さて、本題に戻ります。この複数の移動平均線を用いると、あることが分かります。それは移動平均線によってトレンド(相場の大まかな流れ)が見えてくるということです。

図のように大きく上がり、大きく下がる、こういったトレンドを見つけることができますね。

短期中期の移動平均線短期中期の移動平均線

こうした波に乗って大きく稼ごう!!というのが、これから紹介するFXのテクニカル手法
ゴールデンクロス(GOLDEN CROSS)」です。

日本語に直すと”金十字”、カッコ良すぎですね。

移動平均線は英語にするとMoving-Averageと言います。「5ma」や「25ma」という単語を見かけたら、移動平均線だ!ということです。

※テクニカル手法を調べだすと、よく見かけるので覚えておきましょう

EAを使って自動取引するならこちらから

 

ゴールデンクロスを用いたトレンドの順張りテクニカル手法

いよいよゴールデンクロスの説明に突入します。移動平均線を覚えたあなたなら、きっとすぐに理解できるはずです!

短期移動平均線が長期移動平均線を上抜いたらエントリー」です。呪文のような感じになってしまいましたが、図を見れば一目瞭然です。

ゴールデンクロスの発生ゴールデンクロスの発生

素早いトレンド(短期)がゆったりとしたトレンド(長期)を追い越したら、そこには上にぶち抜く強い買い圧力があるという証拠。

つまり上にトレンドが形成されていることが分かり、買い注文を入れることでトレンドに乗り多くの利益を得られることができるのです。

拡大しました。この部分がゴールデンなクロスです。

ゴールデンなクロスゴールデンなクロス

色こそは違いますが、この移動平均線のクロスこそが「ゴールデンクロス」なのです。(ちなみに色も自由に変えることが出来ますよ!)

 

(補足)ゴールデンクロスの逆は?その名も「デッドクロス」

上向きにトレンドが発生するものはゴールデンクロスと言いますが、下向きにトレンドが発生するものは「デッドクロス」と言います。

デッドクロスの形成デッドクロスの形成

長期移動平均線が短期移動平均線により下抜けられた結果、ずーっと右肩下がりの下向きトレンドが作られているのが分かります。

これこそがデッドクロスです。

  • 上に抜けるゴールデンクロス
  • 下に抜けるデッドクロス

の二通りしかありませんので、覚えるのも難しくはありませんね。

 

さて、いよいよ次の章からはこの「ゴールデンクロス」を使って自動で取引してみたらどうなるのか・・・!?ということを検証します。

 

ドル円のゴールデンクロスEAで自動取引をしてみた結果!!

 
自動取引の条件は次の通りです。

トレード環境 通貨ペア:USD/JPY(ドル円)
ロウソク足:1時間足
検証期間:2000.1.1〜2020.8.20
使用するインジケータ 移動平均線 25MA、75MA
新規オーダーの条件 ゴールデンクロス(25MAが75MAを上抜け)
オーダー決済の条件 デッドクロス(25MAが75MAを下抜け)
その他 新規注文直後は3時間以上間隔をあける(連続注文を避けるため)

難しいことは抜きにして説明すると、ゴールデンクロスが発生したら買い注文、デッドクロスが発生したら決済注文を行う、ということです。

 

トレードソフト「メタトレーダー」の機能「ストラテジーテスター」を使用して上記条件でデモトレードを行います。

それでは、どういった結果になるのでしょうか!?

 

GoldenCross_No1
ゴールデンクロスとデッドクロスで自動売買ゴールデンクロスとデッドクロスで自動売買

タテ軸は資産の推移、ヨコ軸はトレードの回数を表しています。

大きく伸びているところもあれば、大きく下がっている所もあります。20年間のバックテストを行いましたが、最終結果は・・・微損!!!

10000ドルあった資金が最終的には9700ドル程度になり、最終的には若干の損を出していました。一方で、中盤までは大きくプラスになっていた様子も見て取れます。

 
勝率36%、負率63%ということで、大体3回に1回の勝ちということが分かります。トレンド順張りは勝率が高いのでは・・・!?と疑問が残ってしまう結果に。

最終的にほぼトントンということは、思ったより悪くないという印象でしょうか。


 
総取引数は998回でした。

20年で998回ということは、実質一週間に一度の売買ペース(7日間で1回のゴールデンクロス)ですね。

自動だから放っておけば勝手にトレードしますが、手動ならとてもとても待ってはいられないでしょう。


 
最大ドローダウンが41%でした。

これは資金に対して最大どのぐらいまで資金低下が予測されるか、ということです。41%減になる瞬間が存在するということは、大きな痛手ともいえます。

100万ある資産が一瞬でも59万になるわけですから、とても初心者には耐えることが出来ない現実ですね。

最大ドローダウンが分かる瞬間最大ドローダウンが分かる瞬間

 

日足 のゴールデンクロスでは結果が変わるのか?

先程は「1時間足」を使ったゴールデンクロスでエントリーを行いました。

もっと長いスパンでスイングトレードを行ったらどうなるのか!?ということで「日足」を使ったゴールデンクロスの稼ぐ力を検証します。

 

トレード環境 通貨ペア:USD/JPY(ドル円)
ロウソク足:日足
検証期間:2000.1.1〜2020.8.20
使用するインジケータ 移動平均線 25MA、75MA
新規オーダーの条件 ゴールデンクロス(25MAが75MAを上抜け)
オーダー決済の条件 デッドクロス(25MAが75MAを下抜け)
その他 新規注文直後は3日以上間隔をあける(連続注文を避けるため)

※条件変更点は赤字の部分です

結果を見る前に、予想をしてみましょう。

1時間足と比べて利益の幅や損トレードの割合の違いなど、ぼんやりと当たりをつけておくことが大事ですね。

 

日足でゴールデンクロス
日足でゴールデンクロス日足でゴールデンクロス

1時間足のグラフとは打って変わって、カクカクとした表示になっていると思います。

20年間のバックテストでたった50回程度しかエントリーしていません。4ヶ月に一度のエントリー、ポジションを持たなすぎて人生とは何かを考えさせられます。

無論、週足や月足でできるような手法ではないと考えられます。


 
最大2連勝 最大8連敗

悲しいことに、日足を使ったゴールデンクロスでは思ったように利益が出ませんでした。

それどころか、最大8連敗もしてしまっている・・・!

これはEAのプログラムの問題とも考えられます。グラフの中央部分でおおきく下に膨らんでしまうので、恐らく2010年頃に悪い方向でハマってしまうチャートの形があるのでは・・・と思います。


 
20年のトレード回数、わずか50回

トレード回数は1時間足に比べて20分の1になりました。

それもそのはずです。チャートの本数が24分の1なんですから、それだけエントリーの回数も減ってしまいます。

相場全体のゆったりとしたトレンドをつかむ手法ですから、バックテストの20年やそこらでは何度トレードチャンスがあるか分かりません。

週足・月足を使ったゴールデンクロスなんて考えるだけ無駄でしょう。

 
では、1分足ならどうでしょうか・・・?

 

1分足ゴールデンクロスでスキャルパーを越えられるか

長い時間足が駄目なら、短い時間足はどうでしょうか。

せっかく無料で試せるのですから、試して見る価値はありますね。(無駄に終わってしまう可能性大ですが・・・。)

 

トレード環境 通貨ペア:USD/JPY(ドル円)
ロウソク足:1分足
検証期間:2000.1.1〜2020.8.20
使用するインジケータ 移動平均線 25MA、75MA
新規オーダーの条件 ゴールデンクロス(25MAが75MAを上抜け)
オーダー決済の条件 デッドクロス(25MAが75MAを下抜け)
その他 新規注文直後は3分以上間隔をあける(連続注文を避けるため)

※条件変更点は赤字の部分です

1分足ゴールデンクロス
1分足ゴールデンクロス1分足ゴールデンクロス

地獄のような結果になってしまいました。

自動取引のスキャルパーが素早く5200回ほどのエントリーを行い、資金の10000ドルが底をつきゲームセット。

1分足ではその他の時間足に比べて乱高下するため、不用意なゴールデンクロス発生が多いのではと考えられます。

資金が底をついたのはいつの時点?

なんと、2003年の9月。それまでは好調だった前半部分で力尽きたのでした。

わずか一時間に4回のクロスわずか一時間に4回のクロス

上のようなレンジ地帯(大きなトレンドが無い区間)では絶対に損させるぞという強い意志を感じるような、ダメダメなゴールデンクロスが散見されました。

 
一時間足、日足、1分足と挑戦してみましたが、最終的にプラスで終えた回はありませんでした。

ここで私は考えました。ドル円だから駄目だったんだ。きっと他の通貨ペアでなら・・・!

ということで、次の章ではドル円以外の通貨ペアでEAの自動取引をしてみます。

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ドル円以外の通貨ペアでなら勝率アップなるか!?

日本人にとって、日本円(JPY)が含まれている通貨ペアのほうがわかりやすいに決まっています。

初心者にとって一番わかり易いのがドル円(USD/JPY)なども知っています。でもEAの自動取引で稼ぎたい!!・・・だから馴染みのない通貨ペアでも検証を行います。

馴染みがないとは言え、日本を含め世界でよく使われる通貨ペアをピックアップしました。

 

EURUSD(ユーロドル)1時間足でゴールデンクロスの検証

ユーロドル

調べてみると、世界で最も取引されている通貨ペアとのこと。

それもそのはず、世界一位のアメリカドルと世界二位のユーロの通貨ペアですから最強でないはずがありません。

とはいえ儲かるかどうかは別です。早速EAを回していきます。

 

トレード環境 通貨ペア:EUR/USD(ユーロドル)
ロウソク足:1時間足
検証期間:2000.1.1〜2020.8.20
使用するインジケータ 移動平均線 25MA、75MA
新規オーダーの条件 ゴールデンクロス(25MAが75MAを上抜け)
オーダー決済の条件 デッドクロス(25MAが75MAを下抜け)
その他 新規注文直後は3時間以上間隔をあける(連続注文を避けるため)
ユーロドル
ユーロドル1時間足でゴールデンクロスユーロドル1時間足でゴールデンクロス

ドル円とはまた違った収益グラフの形ですね!

平均勝ちトレード107、平均負けトレード66、ということで一度のトレードにおいては利益の割合の方が1.5倍ほど多いことが分かります。

しかし勝率は相変わらず3分の1なので、結果としてはマイナスということが悔やまれます。

 

GBP/USD(ポンドドル)でアグレッシブな自動取引

ポンドドル。

ユーロドル、ドル円に続き第三位の通貨ペア。

 

トレード環境 通貨ペア:GBP/USD(ポンドドル)
ロウソク足:1時間足
検証期間:2000.1.1〜2020.8.20
使用するインジケータ 移動平均線 25MA、75MA
新規オーダーの条件 ゴールデンクロス(25MAが75MAを上抜け)
オーダー決済の条件 デッドクロス(25MAが75MAを下抜け)
その他 新規注文直後は3時間以上間隔をあける(連続注文を避けるため)
ポンドドルのゴールデンクロス
ポンドドルのゴールデンクロスポンドドルのゴールデンクロス

価格がものすごくアグレッシブに動く!と言われるだけあって収益グラフが激しく上下しているのが分かります。

序盤は健闘をしているも、結果としてはマイナス。やはり他の通貨同様にドルが影響しているのでしょうか・・・。

20年間の自動トレードで資産が最大58%減り、最終的に70%の着地。これでは”使えるEA”には程遠いのが分かります。

 

長期トレンドを誇るEURTRY(ユーロトルコリラ)でなら勝てるはず

ユーロトルコリラ。

当ブログでも何度か登場しており、超高金利通貨「トルコリラ」が含まれる通貨ペアです。

2020年の今となっては超高金利とは言えなくなってしまいましたが、長期のトレンドを形成しています。

ユーロトルコリラ20年チャートユーロトルコリラ20年チャート

月足のユーロトルコリラ20年チャートです。「ユーロトルコリラ 20年」ってなんかウイスキーの銘柄みたいですよね。

冗談はさておき、超長期で見ても右肩上がりのトレンドグラフになっています。これはトレンド順張りのゴールデンクロスとも相性がいいのでは・・・!?

これは期待大です。

 

トレード環境 通貨ペア:EUR/TRY(ユーロトルコリラ)
ロウソク足:4時間足
検証期間:2011.11.18〜2020.8.20
使用するインジケータ 移動平均線 25MA、75MA
新規オーダーの条件 ゴールデンクロス(25MAが75MAを上抜け)
オーダー決済の条件 デッドクロス(25MAが75MAを下抜け)
その他 新規注文直後は12時間以上間隔をあける(連続注文を避けるため)

残念ながら他の通貨ペアとは異なり、1時間足のテストではありません。

何故ならバックテストを行うためのヒストリーデータ(過去のチャート情報)が、2017年までしか遡れなかったからです。

4時間足ならなんとか2011年までのデータがあったので、それでテストしました。

eurtryをゴールデンクロスで

このゴールデンクロスEA、初めてプラスの結果に終わりました。

しかし綺麗な右肩上がりのチャートだとしても、勝率は25%。単純なEAを使っているようでは一筋縄ではいかないと理解させられますね。

正直なところ、この2つの部分で勝ったようなものです。

EURTRYの大儲けポイントEURTRYの大儲けポイント

この部分でおおきな利益が得られているためプラスになっています。そんな勝ち方・・・なにか納得できないですね。

 

稼げなかった考察と今後の課題

執筆中(2020.9.5)

 

ゴールデンクロス・デッドクロスの自動取引 まとめ

私個人的な感想としては、「思ったより悪くないな」という印象です。

多くのトレードは損をすることが当たり前という中で、結果的に多少のマイナスで済むようなEAが出来上がったということになります。

 
ゴールデンクロス・デッドクロスと言えば、FX界では1年生でも大半が知っているであろう基礎的なテクニカル手法です。

そんな基本とも言えるスタイルですが、2020年の今でも多少?は戦えるということが分かりました。

アイデアご提供のお願い

引き続き検証を行っていますので、もし画期的なアイデア(テクニカル手法)をお持ちでしたらお問い合わせよりメッセージを送ってください。

私の技術力(?)で何とかなりそうであれば、EAを作成して検証してみたいと思います。

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