実践!XMで稼ぐ

バルサラの破産確率とは?表と式を使って説明!【XMの画面で解説】

破産の確率とは一体何だ

FXにおいて大切なこと!!

それは勝ち続けることではありません。

負けないことでもありません。

 
正解は、破産しないトレードをすることです。

 
いやいや、そんな事を言っても破産するとかしないとか、要は勝てばいいんでしょ?と思うかもしれません。しかし、熟練のトレーダーでも勝ち続けることは容易なことではありません。

専業トレーダー、一流の有名なトレーダーでも勝率は30〜80%ほどでしょうか。100%に近い勝率を出すのは不可能です。(短期なら可能かも知れませんが、長期で見た場合は無理でしょう。)

あなたは、自分が破産してしまう確率(証拠金がなくなる確率)を知っていますか?この記事ではそんなぼんやりとした問いに答えるべく、「バルサラの破産確率」の解説をします。

この記事を読むと・・・

「バルサラの破産確率」を知ることができる

あなた自身の破産確率を計算することが出来る

この記事における「破産」とは、証拠金がゼロになってしまうことを意味しています。ロスカットと捉えていただいても大丈夫です。

 

あなたのトレードルールは億万長者になれる?それとも、破産する?

実は勝率99%でも破産する可能性があります。100回に1回、大損するようなトレードをした場合ですね。

逆に、勝率1%でも勝てる可能性もあります。損の100倍以上を一度で稼げる場合です。

 
FXにおけるトレードは、ある一定のルールにしたがって売買することを意味します。つまりそのルールが間違っている場合(相場に合っていない場合)は、短期的に見れば勝てていたとしても、長期的にみるといずれ破産してしまうことも考えられます。

では、どうやったらうまい具合に破産する確率を知ることが出来るのでしょうか。

その問に答えるためには、この記事のタイトルにもなっている「バルサラの破産確率」という表を使います。

 

バルサラの破産確率とは?どんな表?

バルサラの破産確率バルサラの破産確率

これです。FXをやっていれば、もしかしたらどこかで見たことがあるかも知れません。

この表を理解しているのとしていないのでは、1年後にあなたがFX界に残っているのか、退場してアルバイト労働生活をしているのかを分かつ壁になりえます。

 

バルサラの破産確率からは何が分かる?表の見方とは

この表から分かることは一つ。あなたが今のトレードを続けてくと将来、破産する確率は「○○%」であるという事です。

表に数値を当てはめてみて「100%」と書いてあったら、あなたは将来ほぼ間違いなく破産してしまうだろう、ということです。つまり、今のトレードをやめて別のスタイル(分析方法、売買ルール)を決めなくてはいけないでしょう。

逆に「0%」なら、いまのトレードスタイル(ルール)は今の相場に合っているということです。そのまま続けていれば負けることはあっても破産することは無いでしょう。ただし、1年後の相場観は誰にもわかりません。定期的に確認する必要があります。

 
この表を使い「破産確率」を知るためには、2つの項目を調べる必要があります。

  1. 「勝率」
  2. 「ペイオフレシオ(損益率)」

この2つです。しかし、すぐにパッと分かるものではありません。面倒ですが、過去の取引履歴から計算しなければいけません・・・。

FX会社によっては、マイページや履歴などから自動で計算されているところもあるかもしません。

当ブログでは「XM Trading」を対象にしているので、イチから計算する手順を解説しています。

 

【手順】取引履歴の照会 PDFにするところまで(全部画像で説明)

XMではすこし手間ですが、3分ほどの作業で取引履歴を一括照会できます。ここでは、一覧をPDFに印刷する所までの説明をします。(自分でできるよ!という方は読み飛ばしてください)

トレード件数が多すぎる!!

そんな場合は出力範囲(トレード履歴の日付)を狭くしてみましょう。ただし、情報の信頼性は損なわれます。

※1週間のトレード履歴より1ヶ月。1ヶ月より1年・・・。トレード履歴の長い方がデータ件数が多く、より正確な情報となるため

まずMT4(メタトレーダー4)を開きます。※画面はMT4のものですが、MT5でも多分大丈夫です

 
1.「取引履歴」タブを左クリック

取引履歴タブ1.取引履歴タブ

2.空欄で右クリック、「期間のカスタム設定」を左クリック

期間設定2.期間設定

3.取引履歴を指定する期間を入力(キーボードで)

期間の入力3.期間の入力

1年分ぐらいの長い期間を入力しておいて、集計は1ヶ月分とするのもOKです。

4.右クリック、「レポートの保存」を左クリック

履歴の保存4.履歴の保存

5.場所を指定して、ファイル名を確認して保存

5.データの保存5.データの保存

保存したデータは「.htm」なので、ダブルクリックして開くと Internet Explorer や Firefox や Safari など、お使いのブラウザが起動します。

6.開いた後に右クリック→「印刷」でPDF化

6.PDF化6.PDF化

一年間の取引履歴を残しておくと、確定申告の際に便利だったりします。

 

【XM】勝率の計算の仕方

勝率の求め方は簡単。勝ちトレード数を全体のトレード数で割れば確率が計算できます。

先ほど出力したトレード履歴を見てみてください。図のように件数をひたすら数えていくだけです。

「勝率」を計算するための材料「勝率」を計算するための材料

数えたら、下の式に当てはめるだけ。

勝ちトレード数 ÷ 全体トレード数 × 100

【例】
「勝ちトレード」・・・600件
「全体のトレード件数」・・・1000件
の場合、

勝ちトレード(600) ÷ 全体トレード件数(1000) × 100 = 60
※単位はパーセント

勝率は「60(%)」であることが分かりました。

 

【XM】損益率(ペイオフレシオ)の計算の仕方

ペイオフレシオというと専門用語っぽくて分かりづらいですが、損益(マイナス)と利益(プラス)の金額の割合を意味しています。

ここでも表を使いますが、先ほどのトレード件数(回数)を数えるのとは異なり「勝ち金額の合計」と「負け金額の合計」をそれぞれ数えます。金額の合計なので、計算が必要です。

色を付けたりExcelに打ち込んだりするのがいいでしょう。電卓叩くとたいてい間違えます。(笑)

「損益率」を計算するための材料「損益率」を計算するための材料

数えたら、勝ちトレード(利益)合計を負けトレード(損益)合計で割り算するだけです。

勝ち金額合計 ÷ 負け金額合計

【例】
「勝ち金額合計」・・・24万円
「負け金額合計」・・・20万円
の場合、

勝ち金額合計(24) ÷ 負け金額合計(20) = 1.2

損益率(損益に対する利益の割合)は、「1.2」であることが分かりました。

 

バルサラの破産確率 表を用いて「破産確率」を知る

それでは、勝率「60(%)」、ペイオフレシオ「1.2」という例に基づいて表を見てみると・・・・

「破産確率」が分かる表「破産確率」が分かる表

このままトレードを続けていくと・・・1.8パーセントの確率で破産(退場)するということが分かりました。バルサラの破産確率の表を用いるとこんなことが分かります。

ここまで読んできたあなたへ

「勝率」と「ペイオフレシオ(損益率)」はもう自分で計算できますね?

FXコラム-バルサラの破産確率計算機という自動計算機作っている方がおられました。有り難く使わせてもらいましょう。

 

破産確率が「0%」なら絶対に負けない?破産確率の間違いと勘違いとは

答えは「No」です。

例え0パーセントでも、退場するリスクがあります。それは大暴騰やフラッシュ・クラッシュ(売りが売りを呼ぶ大暴落)などが突如発生した場合、ポジションを持っていると飲み込まれてしまう可能性があるからです。

通常のルールでは退場しないような相場でも、荒れ狂うロウソク足に変わることで一転大損してしまう可能性があります。そのため、破産確率は「0%」だったとしても逆指値注文(損切り注文、ストップロス)を入れておくことがリスク回避のためには大切なことです。

逆指値を入れる とはどういう意味?

損失を限定する注文を先に入れておくことです。

もし大暴落が起きたとしても「ここまで下がったら損が出ていても決済する」という防御線を張っておきます。詳しい手順は「ストップロス やり方」などで検索してみてください。

逆指値やS/L(StopLimit)という言い方をすることもあります。同じ意味です。

逆に、破産確率が「100%」の場合に生き残る可能性はありません。今すぐその無謀な(無計画な)トレードを改め、限りなく「0%」に近づけられるようなルール作りをしましょう。

 

バルサラの破産確率の目安は?FXの役に立つの?

一説には「1.0%未満」を目指すとよいとされています。勿論「0%」が良いのは間違いありませんが、プロのトレーダーでもそのレベルに到達するのは難しいでしょう。

範囲もしっかり広めに見るべきです。一ヶ月間のトレードで「0%」だったとしても、一年を通して計算すると「25%」なんてよくあることです。

今のトレードを続けていっても大丈夫なのか」という問いに答えるためには、このバルサラの破産確率は最適です。

 
ここでまた一つ、例の話をします。

もし破産確率が「41.2%」という結果(そこそこ破産確率が高い結果)になってしまったら、あなたが取れる選択肢は3つです。

  1. 今すぐ今のトレードスタイルをやめる
  2. 勝率を上げる
  3. 利益率を上げる

勝率をすぐにあげるというのは難しいかも知れません。利益率を上げるには利益を出すポイントを高めに設定する、ということで対処できそうですね。(10pips→15pipsなど)

図で表してみるとこんな感じです。

勝率を上げる勝率を上げる

もし勝率を40%から50%に上げることができれば、破産確率は「41.2%」から「5.1%」にまで下がります。

さらに、勝率を60%まで上げることができれば、破産確率は「41.2%」から「0.1%」にまで下げることができます。

 
もう一つの方法、それは利益の割合を増やすこと。

損益率を上げる損益率を上げる

勝ち合計160万円、負け合計100万円で損益率は「1.6」です。

もし負けをそのままにして勝ち合計を220万円まで上げることができれば、破産確率は「41.2%」から「10.3%」まで下がります。

勝ち合計を増やせなくとも負け合計を半分の50万円まで減らすことができれば、破産確率は「41.2%」から「1.5%」にまで下げることができます。

 
このように、今のトレードスタイルがよくないと分かった場合に対策を練ることが出来るのが「バルサラの破産確率」表とのうまい付き合い方と言えますね。

 

勝率が低くても勝てる!1勝2敗でも勝つトレードとは

勝率30%でも勝てる?それは一体・・・!?

ここまで読んできたら方ならすぐに分かるはずです。あの表を用いれば損益率を上げればいいことぐらい・・・・って3.0以上が書いてない!

損益率3.0以上は?損益率3.0以上は?

なぜ3.0以上書いてないのでしょうか。それは損益率「3.0」であること自体がとても凄いことだからです。

損益10万円に対して、利益30万円。これって、実は大勝ちなんです。多くのトレードは損益10万円、利益15万円ぐらいではないでしょうか。

負けるときは大負けするのに、勝つときはなかなか勝てない、それがFXの謎なんですよね。

謎の正体が気になる方は「プロスペクト理論」で調べてみてください。

先ほども出てきた破産確率の自動計算のページ(外部リンク)には、「資金率」という項目がありました。

これはリスクにさらしても良い(減っても良い)証拠金の割合を入力する項目です。

「すべての資金を失っても良い!!」と資金率を「100」にして計算すると、勝率70% 利益率2.0 でも破産確率が30%以上あるという結果になりました。お金が底を尽きるのも時間の問題ですね。

すべて失っても良い人の例すべて失っても良い人の例

 
証拠金を放出するのではなく、100万円ある証拠金のうち3万円ぐらいなら減ってもいいぞ(資金率3%)という、低リスクなトレードをした場合はどうでしょうか。

安全圏でのトレードをする人安全圏でのトレードをする人の例

破産確率は「0%」です。こんなトレードを心がけたいですよね。

 

勝率50%でも破産する!?損益率がとても大事な件

勝率50%でも破産確率は0じゃない勝率50%でも破産確率は0じゃない

勝率50%なら勝ちもしないし負けもしないから、一生FXができるのでは?・・・・と勘違いしてしまいますが、全然違います。

例として

  • 勝率 50%
  • 利益率 1.0

を考えてみましょう。

証拠金が100万円だとすると、勝てば101万円です。負けると99万円です。ここまでは誰でも暗算できますね。では、一度負けた後に勝ったらどうなるでしょうか?

99万円は100万円には戻らず、99.9万円になるだけです。つまり、勝ち負けの数が同じ(勝率50%)でも取引を繰り返していくといずれ0(破産!)になってしまうということです。

 
これを避けるには、割合(パーセント)で考えるのではなく、利益・損益は絶対値(千円・万円)で確定させることが鍵ですね。

また、この「バルサラの破産確率」一覧表にはまったく考慮されていない事柄として「スプレッド」(FX会社の取り分、取引手数料)が存在します。一筋縄では行かないのがFXの面白さであり、醍醐味ですね。

 

破産する確率を知り、XMでハイレバレッジトレードへ挑む

私が使っているFX会社「XM Trading」では888倍というハイレバレッジ取引が売りの一つでもあります。

証拠金を安全圏においたままトレードすることがダメ、というわけではありません。もちろん資金を守るトレードをすることはとても大事です。しかし、資金を守る一方で安全な取引だけをしていては一攫千金を得ることは絶対にできません。

 
「バルサラの破産確率」は一つの目安にして、FXの目的やトレードスタイルにあったルール作りが大事ですね。

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